PREDIKSI INDEKS SAHAM SYARIAH DENGAN THRESHOLD VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (TVECM) (Studi Kasus : Indeks Harga Saham Syariah Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2 Januari 2012 - 27 Desember 2013

QORIBUL HUSNI, NIM. 08610049 (2015) PREDIKSI INDEKS SAHAM SYARIAH DENGAN THRESHOLD VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (TVECM) (Studi Kasus : Indeks Harga Saham Syariah Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2 Januari 2012 - 27 Desember 2013. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (QORIBUL HUSNI – NIM. 08610049 PREDIKSI INDEKS SAHAM SYARIAH DENGAN THRESHOLD VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (TVECM) (Studi Kasus : Indeks Harga Saham Syariah Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2 Januari 2012 - 27 Desember 2013) BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (QORIBUL HUSNI – NIM. 08610049 PREDIKSI INDEKS SAHAM SYARIAH DENGAN THRESHOLD VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (TVECM) (Studi Kasus : Indeks Harga Saham Syariah Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2 Januari 2012 - 27 Desember 2013) BAB II, III, IV, V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Kemampuan melakukan prediksi harga saham di masa yang akan datang merupakan hal yang penting bagi pelaku transaksi modal untuk mengambil keputusan yang tepat dalam bertransaksi. Salah satu cara melakukan prediksi adalah dengan memanfaatkan Financial Time Series, berupa harga-harga saham berdasarkan urutan waktu. Metode multivariate runtun waktu (time series) yang digunakan untuk memprediksi harga saham, salah satunya adalah Threshold Vector Error Correction Model (TVECM). Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara variabel dengan variabel yang lain yang saling berkointegrasi. Penelitian ini mengembangkan dan menguji Threshold Vector Error Correction Model (TVECM) dua regim dengan satu vector kointegrasi dan threshold parameter yang didasarkan pada error correction term. Penelitian ini menggunakan 482 data harian indeks saham syariah dan kurs dollar pada periode 2 Januari 2012 sampai 27 Desember 2013. Hasil penelitian Threshold Vector Error Correction Model (TVECM) adalah data indeks penutupan harian saham syariah dan kurs terhadap dollar Amerika menghasilkan TVECM (1;4) melihat panjang lag. Sedangkan dalam uji kausalitas Granger menghasilkan hubungan satu arah antar variabel JII dan KURS. TVECM (1;4) dapat melakukan prediksi dengan baik. Kata Kunci : Jakarta Islamic Index (JII), Kointegrasi, kausalitas Granger, Prediksi, Threshold Vector Error Correction Model (TVECM).

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item